Обзор рынка облигаций за период 01.11 – 22.11.2019

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС.

Обзор рынка облигаций за период 01.11 – 22.11.2019

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.

За период 01.11 – 22.11.2019 на биржевом рынке БВФБ было заключено 231 сделок c облигациями, из них:

  • 65 с государственными облигациями (28% от общего количества);
  • 8 с облигациями Национального банка РБ (4%);
  • 81 с облигациями остальных банков РБ (35%);
  • 77 с корпоративными облигациями (33%).
  • ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

    Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
    ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 19 2.79 ЮЛ
    ВГДО 243 1000 USD 5.5 04.11.2022 8 3.24 ЮФЛ
    ВГДО 253 1000 USD 5.5 06.05.2026 8 4.6 ЮФЛ

     

    ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

    Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
    Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 16.06.2022 18 4.67 ЮФЛ
    ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" О27 1000 USD   31.08.2024 15 8.98 ЮФЛ
    ЗАО "Евроопт" Оп6 500 USD 6.2 12.01.2024 12 6.16 ЮФЛ

     

    ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

    Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
    АСБ Лизинг ООО Оп104 100 BYN 8 31.12.2024 22 8.36 ЮЛ
    Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 9 01.07.2021 18 8.91 ЮЛ
    МТБанк ЗАО Оп31 1000 BYN 9.5 22.09.2022 9 9.64 ЮЛ

     

    ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют ВГДО 152. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США. Отметим, что только с одной из облигаций в  рассматриваемом сегменте было совершено более 10 сделок.

    ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок в очередной раз с большим отрывом возглавили облигации Белорусской железной дороги. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.

    В денежном выражении общий объем сделок составил 158.88 млн.рублей, из них :

  • 36.95 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (23% от объема);
  • 6.73 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (4%);
  • 112 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (71%);
  • 3.2 млн.рублей с корпоративными облигациями (2%).
  •  

    ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

    Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
    ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 15.4 2.79 ЮЛ
    ВГДО 243 1000 USD 5.5 04.11.2022 7.52 3.24 ЮФЛ
    ВГДО 253 1000 USD 5.5 06.05.2026 5.4 4.6 ЮФЛ

     

    ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

    Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
    ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" О27 1000 USD   31.08.2024 0.72 8.98 ЮФЛ
    "Внешэкономстрой" ООО Оп49 100 EUR 6 29.04.2024 0.46 5.98 ЮФЛ
    Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 16.06.2022 0.38 4.67 ЮФЛ

     

    ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

    Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
    МТБанк ЗАО Оп31 1000 BYN 9.5 22.09.2022 34.05 9.64 ЮЛ
    БТА Банк ЗАО Оп18 10000 BYN   10.04.2023 18.12 0 ЮЛ
    БПС-Сбербанк ОАО Оп100 1000 BYN 9.5 20.04.2026 10 9.41 ЮФЛ

     

    На прошедшей неделе как количество сделок, так и объем торгов в денежном выражении по сравнению с предыдущим периодом существенно снизились. Причиной таких изменений стало существенное падение показателей деловой активности в банковском и государственном сегментах.

    ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют долларовые ВГДО 152, номиналом в долларах США. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 243 и ВГДО 253, номинированные также в долларах США.

    ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ". Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларами США, но присутствует и бумага номиналом в евро.

    ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации МТБанк ЗАО. Валютная структура рейтинга представлена сугубо белорусским рублем.

    Облигация, выпуск Номинал Валюта купон, % Объём выпуска, шт Дата погашения реализовано на 01.11, % реализовано на 30.11, % изменение, % Клиент
    АЙРОН ОДО Оп23 100 USD 6.5 30000 01.10.2023 22,72 22,72 0 ЮФЛ
    Альфа-Банк ЗАО Оп28 5000 BYN 8000 25.04.2024 8,75 8,75 0 ЮФЛ
    Альфа-Банк ЗАО Оп33 5000 BYN 4000 22.05.2029 15 15 0 ЮФЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп100 100 BYN 10.5 1000000 31.10.2023 36,25 36,25 0 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп103 100 BYN 10 320000 31.12.2024 22,57 22,57 0 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп104 100 BYN 8 780000 31.12.2024 50,58 56,2 5,62 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп105 100 BYN 9.5 1016000 31.12.2024 7,9 7,9 0 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп106 100 BYN 6 50000 06.03.2024 17,04 20,71 3,67 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп107 100 BYN 9 100000 06.03.2024 25,32 27,13 1,81 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп110 100000 USD 4.5 40 22.08.2024 20 20 0 ЮФЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп93 100 BYN 10 280000 30.12.2019 54,1 54,1 0 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп95 100 BYN 7.5 430000 30.12.2019 99,95 99,95 0 ЮЛ
    Белгазпромбанк ОАО О47 10000 BYN 20000 17.02.2022 66,25 66,25 0 ЮФЛ
    Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 10000 16.06.2022 48,82 50,65 1,83 ЮФЛ
    БПС-Сбербанк ОАО Оп91 100 BYN 5.5 1000000 12.10.2022 58,26 58,26 0 ЮФЛ
    БПС-Сбербанк ОАО Оп92 100 BYN 5.5 1000000 11.10.2024 91,5 91,5 0 ЮФЛ
    БТА Банк ЗАО Оп20 1000 BYN 15000 05.02.2024 46 46 0 ЮФЛ
    ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" О27 1000 USD 500 31.08.2024 0 100 100 ЮФЛ
    ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп19 5000 BYN 11.5 350 31.08.2032 52 52 0 ЮФЛ
    ЗАО "Агрокомбинат Несвижский" Оп4 100 BYN 9 10000 30.04.2023 5,17 5,17 0 ЮФЛ
    ЗАО "Банк "Решение" Оп10 1000 BYN 10.57 6000 27.03.2023 10,63 10,63 0 ЮЛ
    ЗАО "Банк "Решение" Оп11 1000 BYN 11 4000 20.04.2023 69,95 69,95 0 ЮЛ
    ЗАО "Евроопт" Оп5 500 USD 6.2 10000 12.01.2024 79,61 79,61 0 ЮФЛ
    ЗАО "Евроопт" Оп6 500 USD 6.2 10000 12.01.2024 42,94 44,39 1,45 ЮФЛ
    ЗАО "Универсам "Центральный" Оп4 1000 USD 6.5 2000 31.08.2027 36,2 36,2 0 ЮФЛ
    Конте Спа СООО Оп24 1000 USD 4.75 4000 29.11.2024 47,98 48,02 0,04 ЮФЛ
    Конте Спа СООО Оп25 1000 EUR 4.25 2000 01.11.2024 50,75 51 0,25 ЮФЛ
    МТБанк ЗАО Оп31 1000 BYN 9.5 40000 22.09.2022 29,2 29,2 0 ЮЛ
    МТБанк ЗАО Оп32 1000 BYN 10 30000 28.03.2022 99,8 99,8 0 ЮЛ
    МТБанк ЗАО Оп33 1000 BYN 10 30000 29.05.2023 99,02 99,02 0 ЮЛ
    НП-СЕРВИС ОДО Оп37 1000 USD 6.5 2000 26.04.2027 67,65 69,15 1,5 ЮФЛ
    НП-СЕРВИС ОДО Оп39 100 BYN 14 17000 28.04.2027 81,59 81,59 0 ЮФЛ
    НП-СЕРВИС ОДО Оп40 1000 EUR 6.5 1000 05.11.2027 25,4 28,3 2,9 ЮФЛ
    НП-СЕРВИС ОДО Оп42 100 BYN 14 250000 31.01.2020 48,5 48,5 0 ЮФЛ
    ОАО "СтатусБанк" Оп6 10000 BYN 1000 13.07.2023 18,8 18,8 0 ЮЛ
    ОДО "Белпромстрой" Оп1 10000 USD 5.25 200 03.09.2023 92,5 92,5 0 ЮФЛ
    ОДО "ТУТ и ТАМ Логистикс" Оп1 1000 USD 6 2500 22.08.2025 40,76 40,88 0,12 ЮФЛ
    ООО "АвтоТрейдЛизинг" Оп1 100 BYN 17 5000 01.03.2021 68,46 68,46 0 ЮФЛ
    ООО "АвтоТрейдЛизинг" Оп2 100 USD 7.75 3500 02.09.2021 0 8,57 8,57 ЮФЛ
    ООО "Внешэкономстрой" Оп49 100 EUR 6 4500 29.04.2024 0 44,44 44,44 ЮФЛ
    ООО "Гамма Ритейл" Оп1 1000 USD 7.5 900 30.11.2028 21,44 25,56 4,12 ЮФЛ
    ООО "Европейское аграрное агентство" Оп2 100 USD 7.5 4500 10.06.2022 8,69 8,69 0 ЮФЛ
    ООО "Открытая линия" Оп2 1000 BYN 13 500 21.05.2021 27 27 0 ЮФЛ
    ООО "Открытая линия" Оп3 1000 USD 7 500 27.05.2022 99,2 99,2 0 ЮФЛ
    ООО "Премьер Маркет" Оп2 1000 EUR 6.75 240 14.02.2029 87,92 87,92 0 ЮФЛ
    ООО "Производственная компания Ромакс" Оп5 100 USD 7 10000 03.06.2022 23,39 23,39 0 ЮФЛ
    ООО "Риетуму Лизинг" Оп2 1000 USD 6 1000 30.09.2021 63 64,6 1,6 ЮФЛ
    ООО "СтефЛайн" Оп1 500 USD 7.5 550 15.10.2023 8,36 8,36 0 ЮФЛ
    СП "Святовит" ООО Оп1 1000 USD 7 2000 29.11.2028 85 85 0 ЮФЛ
    Туровский молочный комбинат ОАО Оп4 1000 USD 6.5 6000 09.08.2023 97,4 97,4 0 ЮФЛ
    Частное предприятие "ТД "Форсаж Инструмент Бел" Оп1 1000 USD 7 3000 20.01.2022 94,73 96,3 1,57 ЮФЛ
    Частное предприятие "ТД "Форсаж Инструмент Бел" Оп2 1000 USD 7 3000 14.07.2022 6,9 9,3 2,4 ЮФЛ

    В ноябре деловая активность на рынке облигаций снизилась практически в 2 раза. Такая тенденция сохраняется уже не первый месяц, и вероятнее всего сохранится, так как к концу года количество сделок и их объем традиционно снижается.

    Источник

    Сейчас читают:  У Натальи Синдеевой диагностировали рак

    Оставьте комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    12 − двенадцать =